Trading system audit

() (Lmoreau). () (E11960) 21, 2017 Este tópico fornece os requisitos de trilha de auditoria de front-end CME Globex. CME, CBOT, NYMEX, COMEX Regra 536.B.2. Requer que a trilha de auditoria eletrônica associada a qualquer sistema que acessa a plataforma CME Globex através do gateway CME iLink contenha um registro completo e preciso de toda a atividade através dessa conexão e contabilize todas as comunicações eletrônicas do roteamento de ordens ou do sistema front-end O tempo em que tal roteamento de ordens ou sistema de front-end recebe ou gera uma comunicação eletrônica até que seja comunicada à CME Globex. Além disso, a Regra exige que os membros compensadores que garantem uma conexão com a CME Globex sejam responsáveis ​​por manter ou fazer manter a trilha de auditoria eletrônica por um período mínimo de 5 anos pela parte responsável conforme estabelecido na Regra. Todas as entidades atualmente certificadas terão até 1 de abril de 2017. Para recertificar os seus sistemas de negociação, a fim de garantir a plena conformidade com os novos requisitos. As empresas responsáveis ​​pela trilha de auditoria de roteamento / front-end de um sistema de negociação que acessa o CME Globex através do gateway CME iLink devem ter a capacidade de exibir dados no formato requerido. Além disso, a entidade conectada deve garantir que todas as funcionalidades de negociação suportadas pelo sistema sejam apropriadamente refletidas na trilha de auditoria. Para a conveniência dos responsáveis ​​por tal roteamento de ordens ou sistemas front-end, as Bolsas atualizaram as definições de dados, o formato requerido e as regras de validação aplicadas através do processo de certificação dos elementos de pista de auditoria aceitáveis ​​mínimos que esses sistemas devem capturar. Fase de Auditoria Frontal Arquitetura de Nível 1 e Nível 2 O diagrama a seguir descreve o escopo das responsabilidades de trilha de auditoria de acordo com as classificações arquitetônicas de Nível 1 e Nível 2. Deloitte para auditar o sistema de negociação algorítmica de NSEs A mudança para nomear a Deloitte para auditar o sistema de negociação algorítmica de NSEs Depois que um painel da Sebi encontrou violações pela bolsa e certas corretoras de ações. Foto: Aniruddha Chowdhury / Mint Mumbai: O National Stock Exchange da Índia Ltd (NSE) contratou a empresa de auditoria Deloitte Índia para fazer uma auditoria forense e para examinar alegações de acesso injusto a alguns corretores em negociação algorítmica. LdquoDeloitte foi nomeado, NSE irá aderir às direções Sebi, rdquo disse um porta-voz da NSE em uma resposta por e-mail para uma consulta. Um porta-voz da Deloitte se recusou a comentar. Isso ocorre depois que uma Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Board) do comitê nomeado pela Índia (Sebi-appointed) encontrou casos de violação de acesso justo pela troca e certos corretores. Em 9 de setembro, Sebi escreveu para a diretoria da bolsa para comissionar uma auditoria forense de sua instalação de co-localização e plataforma de negociação algorítmica por um terceiro, informou a Mint. A auditoria abrangeria a facilidade de co-localização do exchangersquos, a plataforma de negociação algorítmica, os corretores e vendedores que acessam ou estão conectados com a facilidade de co-localização da NSErsquos. Ele também analisará as alegações de conluio entre funcionários NSE, vendedores e corretores e reunir provas se forem encontradas violações, disseram duas das pessoas citadas anteriormente. Negociação algorítmica ou negociação de alta freqüência (HFT) refere-se ao uso de sistemas eletrônicos que potencialmente podem executar milhares de ordens na bolsa de valores em menos de um segundo. As empresas comerciais que têm acesso mais rápido tendem a ter uma vantagem sobre as outras. As alegações contra NSE dizem respeito a membros que co-localizar seus servidores nas instalações da troca de baixa latência. LdquoBased na auditoria forense NSE iria examinar seus sistemas, tomar medidas corretivas e apresentar seu relatório final para Sebi, rdquo disse uma pessoa familiarizada com o desenvolvimento que falou sob a condição de anonimato. A auditoria forense iria examinar se certos corretores tiveram acesso injusto ou foram capazes de manipular NSErsquos sistema existente para obter acesso preferencial, disse uma segunda pessoa familiarizada com o desenvolvimento. Como parte da auditoria forense ou exercício de pesquisa de fatos, a Deloitte estaria examinando os dados comerciais, os carimbos de tempo e verificando-os contra o código do corretor para avaliar se certos corretores obtiveram acesso preferencial injusto, acrescentou esta pessoa. LdquoDeloitte, como uma empresa, é mais conhecido por examinar fraudes financeiras e tem uma quantidade razoável de experiência em examinar fraudes sala de revendedor, rdquo acrescentou, declinando a ser nomeado. Não é incomum para os reguladores para obter sistemas de câmbio auditados quando questões de má conduta são realçadas. Por exemplo, os sistemas da Bolsa Nacional de Mercadorias e Derivados (NCDEX) foram auditados quando uma crise de colonização surgiu nos contratos de rodízio, que mais tarde foram suspensos. NCDEX apresentou o seu relatório final, que incluiu trechos do relatório apresentado pela empresa de auditoria Mukund M. Chitale amp Co. No entanto, quando a Comissão de Mercados a Mercado (FMC) tinha solicitado uma auditoria da Multi Commodity Exchange of India Ltd (MCX) em 2017 , O auditor estava diretamente reportando à FMC. Ldquo A auditoria neste momento pode ser capaz de examinar o actual sistema NSE e não os sistemas prevalecentes em 2017, quando estas alegações surgiram. HFT e co-localização são questões específicas de tecnologia orientada onde você pode precisar de conhecimentos de pessoas que são boas com dados, rdquo disse o chefe de uma empresa que fornece soluções algo, sob a condição de anonimato. A questão do acesso desleal surgiu quando um denunciante que seguiu o pseudônimo de Ken Fong escreveu ao regulador alegando que os sistemas NSErsquos estavam sendo mal utilizados e que algumas pessoas sempre desfrutavam de uma vantagem em detrimento de outros. Order Audit Trail System (OATS), como uma trilha de auditoria integrada de informações de ordem, cotação e negociação para todas as ações NMS e títulos de ações OTC. A FINRA usa esse sistema de trilha de auditoria para recriar eventos no ciclo de vida das ordens e monitorar mais completamente as práticas comerciais das firmas-membro. De acordo com as Regras FINRA 7410 - 7470, as firmas-membro da FINRA devem desenvolver meios para capturar e relatar eletronicamente os elementos de dados específicos da OATS relacionados ao manuseio ou execução das ordens, incluindo a gravação de todos os momentos desses eventos em horas, minutos e segundos, E para sincronizar seus relógios de negócio. Estas regras foram aprovadas pela SEC em 6 de março de 1998. FINRAs OATS Helpdesk é a principal fonte de informações sobre o OATS. Apoio tecnológico está disponível a partir de 8 a. m. segunda-feira às 8 a. m. sábado. O suporte comercial está disponível das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Entre em contato com o Helpdesk da FINRAs OATS por telefone, fax ou e-mail. Por favor, forneça seu nome, título, nome da empresa, número de corretor-revendedor (se aplicável) e um número de telefone. Linha de Apoio a Valores Mobiliários para Seniores 844-574-3577 (Segunda a Sexta-feira 9-5 ET) Centro de Reclamações para Investidores Envie uma reclamação sobre fraudes ou práticas desleais. 866-96-FINRA ou whistleblowerfinra. org Escritório do Provedor de Justiça Informe uma preocupação sobre o FINRA. Arquive uma Dica Regulatória Para relatar abuso ou fraude no setor. Copy2017 FINRA. Todos os direitos reservados. FINRA é uma marca registrada da Financial Industry Regulatory Authority, Inc.