Cinco Minutos por dia na Alemanha
"Negociação e os mercados podem ser todos consumindo - eles levam tanto tempo como um indivíduo está disposto a dar. Muitos comerciantes experientes trabalham para reduzir a quantidade de tempo gasto na frente de uma tela. No entanto, muito poucos são capazes de reduzir o tempo gasto em negociação a cinco minutos por dia - mas é possível. "
Foi assim que o programa "Five Minute a Day Trading" começou. Usando dados intraday, nós procurávamos quirks do mercado para que os comerciantes explorassem. Isto resultou no primeiro experimento 5MADT - testando "ao vivo" a idéia de que a direção inicial na negociação européia de EUR / USD era muitas vezes revertida durante o resto do dia.
Os dados de mercado sobre o EUR / USD foram cortados e cortados para chegar a uma abordagem de negociação com base na colocação de duas ordens, ambas com stop stop associado e tomar as ordens de lucro. Seguimos o sistema mecanicamente todos os dias de negociação de volta em agosto de 2017. As negociações e os resultados foram rastreados a cada dia no CMC Markets Blog. Você pode ler como a negociação se desenrolou pesquisando este blog usando o termo "cinco minutos". Clique aqui para obter o resumo e os resultados do mês.
Agora, Leo o quant ajudou a identificar outro candidato 5MADT - o Índice Alemanha 30, acompanhando o DAX. Parece da análise que a direção inicial no mercado de ações alemão mercado é confiável, e temos uma estratégia 5MADT para explorar essa característica.
Se você preferir ver do que ler, heres um resumo da estratégia 5MADT:
[Youtube / watch? V = G3tCbvYgJqk? Feature = player_detailpage]
Taxa de Ataque e Proveitos / Perdas
Os comerciantes experientes sabem que a rentabilidade a longo prazo é uma função de dois índices chaves - a porcentagem de comércios que são bem sucedidos, eo lucro realizado à relação da perda. Muitas vezes surpreende mais novos comerciantes que uma taxa de sucesso de menos de 50% dos comércios ainda pode entregar lucros se combinado com um maior lucro para perda rácio.
Analisamos os dados para descobrir uma combinação vencedora, baseada no nível do Índice Alemanha 30 após a abertura física do mercado. Por favor, note que o Índice 30 da Alemanha opera como um "mercado cinzento", baseado em futuros, por uma hora antes do mercado de ações se abrir. A análise baseia-se no mercado físico, após a rotação de abertura, eo horário de referência é 9h15 em Berlim (19h15 em Sydney, 16h15 em Hong Kong, Singapura e Perth, 8h15 em Londres e 3,15 em Nova York ).
Estes são os tempos atuais - a análise foi ajustada para o horário de verão. Para ser claro, o nível de referência é a abertura do bar de um minuto às 19h15 Sydney / Melbourne tempo.
A análise revela que a combinação de uma 3.2. 1 lucro / sinistralidade deu o melhor nível de lucro esperado quando "stop entry" ou ordens de limite foram colocados para comprar 17 pontos acima do preço de referência (o nível do índice em precisamente 14,59 minutos após a hora, tempo de plataforma CMC) e vender em 10 pips sob. Ambas as ordens têm uma perda de parada anexada 11 pips de distância, e uma ordem de lucro de lucro 35 pips de distância.
Resultados da Análise de Mercado
Deve-se ter cuidado ao examinar a tabela abaixo - o desempenho passado não é necessariamente um guia para retornos futuros.
Como mostra a tabela, essa estratégia foi rentável em oito dos últimos dez meses. Um comerciante que toma 5 minutos um o dia para aplicar esta estratégia sobre os últimos dez meses poderia ser acima de 943 pips.
Em um mês de 22 dias de negociação, apenas seis negócios rentáveis vai entregar um lucro para o mês. Meses como maio, onde 11 dos 22 negócios são rentáveis, o ganho é significativo. Da mesma forma, meses como novembro, onde apenas dois negócios fizeram lucro, resultar em uma perda para o mês.
Nota - durante o curso do estudo, em quatro ocasiões o comércio não foi fechado dentro do período de estudo (até 6 horas da manhã de Sydney no dia seguinte). Estes dias foram retirados para fins de análise.
Às 19h15 de 11 de dezembro de 2017, a Alemanha 30 ficou em 7.524,6
Um comerciante usando este método colocaria duas ordens:
Ordem 1: COMPRAR Alemanha 30 em 7.541,6 (7,524.6 mais 17 pontos)
Pare a perda em 7,530.6 (preço de compra menos 11 pontos), faça exame do lucro em 7.576,6 (preço de compra mais 35 pontos).
Encomenda 2: VENDA Alemanha 30 em 7,514.6 (7,524.6 menos 10 pontos)
Pare a perda em 7.525,6 (preço de venda mais 10 pontos), ter lucro em 7,479.6 (preço de venda menos 35 pontos).
O comerciante também cria alertas de preços nos dois níveis de entrada (7.541,6 e 7,514.6) como um lembrete adicional quando ocorre uma negociação para cancelar a outra ordem.
Às 19h30, a COMPRA é acionada (ordem 1). O comerciante recebe um alerta e cancela a ordem de VENDA (ordem 2). Como há anexado parar perda e ter níveis de lucro anexado à ordem 1, não há nenhuma ação adicional necessária.
Às 9.01 horas, o nível de lucro de tomada é atingido (enquanto o comerciante está no jantar com os amigos), ea posição fechada para um lucro 35 pip.
Este é um exemplo de dia único, eo objetivo de perda de parada (mais provável) será atingido em mais dias de negociação do que o lucro de tomada. A razão que o comerciante espera fazer o lucro da estratégia é os 35 pips ganhados em comércios bem sucedidos excede os 11 pips perdidos em trocas mal sucedidas.
Riscos e recompensas
A perda média em meses não rentáveis no estudo: 98,5 pips
A média ganha em meses rentáveis no estudo: 142.5 pips
Razão de perda / perda mensal: 4 a 1
Embora um resultado extremo seja muito menos provável, vale a pena considerar o teoricamente possível.
Perda máxima possível (0 negócios rentáveis de 22): 242 pontos
Lucros máximos possíveis (22 negócios lucrativos fora de 22): 770 pips
Deslizamento é outro risco. Deslizamento comumente ocorre em mercados rápidos e ilíquidos. A Alemanha 30 é um índice altamente líquido, negociado globalmente. Isso deve limitar os impactos de deslizamento. Os comerciantes interessados podem faltar comércios podem usar a facilidade do "limite" na plataforma para assegurar-se de que uma ordem da entrada do batente comande em tudo mas as condições de mercado as mais rápidas. Esta função também pode ser usada para stop loss e take profit orders.
Gap risco também é uma possibilidade. Nas ocasiões em que uma negociação não é encerrada antes do encerramento da sessão de negociação às 8 horas do dia seguinte (ocorrendo em 4 dias de 211 no estudo), o comércio está exposto a qualquer diferença entre o preço de fechamento da Alemanha 30 eo preço de abertura da próxima sessão. Os comerciantes podem querer tomar um minuto para verificar suas posições na última meia hora da sessão (7.30 horas - 8 horas)
Talvez um maior risco para a estratégia é deixar de colocar o comércio. Faltar apenas um comércio rentável pode ter um impacto significativo sobre o resultado. Comerciantes com êxito usando este método deve fazer todos os esforços para negociar todos os dias do mês.
Da mesma forma, o estudo assume que cada comércio é do mesmo tamanho - variando o tamanho dos comércios também poderia alterar materialmente os resultados.
Seguiremos este comércio durante o mês de fevereiro, colocando os comércios todos os dias às 7,14 horas, e publicando os níveis eo resultado todas as manhãs. Procure atualizações regulares no blog.
Comments
Post a Comment